Td Gleitender Durchschnitt 1

Indicator Throw Down: Einfache vs. exponentielle Moving Averages Anmerkung der Redaktion: Interessiert an einem weiteren Throw-Down Prüfen Sie Trend-Folgende vs. Range-basierte Trading-Indikatoren. Von den Hunderten von technischen Analyse-Studien und Indikatoren für Händler, vielleicht keine ist weit verbreitet als die gleitenden Durchschnitt verwendet. Vermutung, was Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten, basierend auf verschiedenen Berechnungen. Verstehen, welche Art am besten funktioniert und wann ist der Schlüssel zum effektiven Hinzufügen gleitenden Durchschnitt zu Ihrem Charting-Grundlagen Tool-Box. Der gleitende Durch - schnitt gleicht die glatten Preisdaten zu einem Trendfolgen-Indikator aus. Sie nicht Predict Preis Richtung statt, sie definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Einfacher gleitender Durchschnitt Wie der Name vermuten lässt, ist der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) die grundlegendste Form dieses technischen Indikators. Für die Bestände berechnet sie sich, indem sie alle Schlusskurse für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen addiert, wobei dann diese Summe durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Zum Beispiel, wenn Sie die aktuelle 10-Tage-SMA einer Aktie zu finden, würden Sie addieren Sie jede der Schlusskurse für die letzten 10 Tage und dann dividieren durch 10. Mit jedem neuen Tag voran, der erste Tag 10-Tage-Serie aus der Berechnung fallen gelassen und der neue Tag würde hinzugefügt werden. Exponential Moving Average Der exponentielle Moving Average (EMA) ist der anspruchsvollere Cousin von SMA. Die Berechnung beginnt gleich wie SMA, wird aber so modifiziert, dass die aktuellsten Datenpunkte in der Serie mehr Gewicht haben als die älteren. Wenn frischere Datenpunkte veraltet werden, verringert sich ihre Gewichtung in der Berechnung exponentiell den Namen. Beispielsweise würde bei einer 10-tägigen EMA der jüngste Datenpunkt als 18,2 der Gesamtberechnung zählen, aber der 10. und der älteste würde nur als 3 zählen. Math alert der Multiplikator wird wie folgt geknackt: Ein interessanter Ehrgeiz der EMA Dass nur etwa 87 der zur Berechnung des Indikators verwendeten Daten aus der tatsächlichen Anzahl der gezeigten Preisschienen in der Länge des Durchschnitts entnommen werden. Wegen der Natur des exponentiellen Zerfalls werden die Daten für eine EMA aus einer unendlichen Menge von historischen Perioden genommen, obwohl für alle praktischen Zwecke, sobald sie über das Zweifache der Länge des Durchschnitts hinausgeht, die Gewichtung so infinitesimal ist, daß sie irrelevant ist. Wann verwenden Sie Jeder Mit bewegten Durchschnitten im Allgemeinen, je länger der Zeitraum, desto langsamer ist es, auf die Preisentwicklung zu reagieren. Aber alles andere gleich ist, ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird Preis näher als ein einfacher gleitender Durchschnitt verfolgen. Aus diesem Grund wird EMA in der Regel als geeigneter in der kurzfristigen Handel. Die gleichen Merkmale, die EMA besser für den kurzfristigen Handel geeignet machen, begrenzen ihre Wirksamkeit auf lange Sicht. Obwohl EMA mit dem Preis früher als SMA zu bewegen, wird es auch neigen dazu, whipsawed bekommen, so dass es weniger als ideal für die Auslösung von Einträgen und Ausfahrten auf Tages-Charts. Die SMA mit ihrer eingebauten Verzögerung, neigt dazu, glatte Preis-Aktion im Laufe der Zeit, so dass es ein guter Trend Indikator lange, wenn der Preis über dem Durchschnitt und flach (oder kurz), wenn es unten ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt kann auch als Stütz - und Widerstandsindikator wirksam sein. Abbildung 1 vergleicht beide Arten, die auf einen einzelnen Bestand angewendet werden. Man betrachte einen gleitenden Durchschnitt der Bausteine ​​für andere technische Indikatoren und Overlays, einschließlich Bollinger Bands, gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und vieles mehr. ABBILDUNG 1: BEWEGENDE AVERAGEN, CHARTED. In dieser Tageskarte verfolgte der exponentielle gleitende Durchschnitt (rote Linie) den Preis etwas besser als der einfache gleitende Durchschnitt (blaue Linie), obwohl beide den Trend unterstützen (grüne Pfeile). Als der Trend zu Ende ging und der Kurs seitwärts ging, verursachte EMA als Wiedereintrittssignal zweimal eine Peitschenaktion (lila Pfeile). Mit dem SMA kommt das Wiedereintrittssignal erst nach vollständiger Wiederherstellung des Trends zustande. Diagrammquelle: TD Ameritrades thinkorswim Plattform. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Futures, mit Vertrauen TD Ameritrades thinkorswim Plattform kann Ihnen helfen, aufzudecken Futures-Märkte Trends, implementieren Sie Ihre Strategien und starten Sie den Handel mit confidence. Demark (TD) Moving Average Zuerst einmal Ich möchte nur sagen, dass Im nicht ein Fan von etwas, das nachläuft, und Das (die meisten) gleitenden Durchschnitte enthält. Ich hatte den Luxus, das unten beschriebene an meinem letzten Job zu benutzen, aber nicht mehr. Ich war überrascht zu sehen, dass ich nicht finden konnte es überall für Metatrader, so dass ich hoffte, jemand könnte Interesse zu nehmen. Im nicht ein Programmierer, aber die Logik für dieses scheint sehr einfach, und die Resultate gewesen herausragend, als ich es verwendet habe, würde ich begeistert sein, wenn jemand dieses anpacken möchte. Während der nicht laufenden Märkte wird der gleitende Durchschnitt nicht angezeigt, aber wenn eine Ausbruchschance vorherrschend ist, wird der gleitende Durchschnitt auf dem Diagramm installiert, und er kann ganz einfach als eine Richtlinie für den Trend verwendet werden, ein Filter für falsche Ausbrüche ebenso Als ein starkes Zeichen für, wann zu beenden. Die Regeln sind ziemlich einfach und werden wie folgt erklärt: Wenn ein Tief gebildet wurde, das GRÖßER ist als alle vorhergehenden 12 Tiefs, dann wird ein 5 bar gleitender Durchschnitt der Tiefs für einen Zeitraum von 4 bar berechnet. Wenn nachfolgende Tiefen grßer als und vorherige 12-Balken-Tiefen sind, dann wird der Vorgang des Berechnens eines 5-Bar-Bewegungsdurchschnitts der Tiefen für vier Balken vorwärts (einschließlich Strom) fortgesetzt. Sobald dieser Prozess nicht auftritt (13 Tage höher niedrig), wird der gleitende Durchschnitt ausgelöscht. Reverse diese Logik für einen gleitenden Durchschnitt der Höhen. Wie man es tauscht: Für Eingangssignale: Wenn ein Stab über einem ACTIVE gleitenden Durchschnitt der Höhen schließt, kaufen Sie. Umgekehrt für Verkauf. Für Ausgangssignale: Dies ist, wo es am besten funktioniert und kann als eine große Ergänzung zu jedem Handelssystem verwendet werden. Der gleitende Durchschnitt wird Ihren Trend umarmen. Wenn an einem beliebigen Punkt ein Balken oberhalb oder unterhalb eines aktiven gleitenden Mittels schließt oder der gleitende Durchschnitt verschwindet, verlassen Sie die Position. Wenn jemand braucht mehr Infos bitte fragen. Ich habe Tonnen. Würde gerne sehen, diese codiert. PS - Attached, viele gute Sachen für DeMark Völker. Dont haben zu viel Spaß. Thx jbfx: Klingt interessant über die TD Moving Average. Ich hoffe, jemand wird Code this up. Welcher Zeitrahmen ist gut Wenn ich verstehe, was du zu sagen versuchst, können wir einen einfachen gleitenden Durchschnittsindikator ändern und nur den Hintergrund der 4 Balken nach den unteren Tiefständen hervorheben als die letzten 12 Balken oder höhere Höhen als die letzten 12 Balken. Also seine Art wie ein Ghetto-Weg, es zu tun, nicht ganz sicher. Aber es scheint, als ob die Coder gerne EAs machen und nach heiligen Grals jagen. Also, was ist dieser andere Indikator in Verbindung zu verwenden, wenn Sie dont Geist Ich mag manuell überprüfen Sie Ihre Ansprüche. Danke für die Antwort. Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber ich dont persönlich Handel etwas anderes als 15 oder 60 min für fx, vielleicht 30 min wenn Im Gefühl abenteuerlich. Ich benutze den gleitenden Durchschnitt, hauptsächlich als Ausgangssignal, obwohl ich manchmal Eintrag auf der Grundlage von gültigen Breakouts (mit einfachen 1-2-3 Patterns, TD Sequential, TD Combo, TD Camoflage oder TD Linien mit qualifizierten Breakouts). Das einzige Problem mit dem Handel mit diesem manchmal in der FX-Markt ist, dass für einen Ausstieg qualifizieren, für einen Handel, der bereits auf, muss die Bar über oder unter dem gleitenden Durchschnitt zu schließen. Manchmal, aber nicht alle Zeiten, und aufgrund der Natur des Marktes, wird der Preis für eine Bar unter dem Durchschnitt schließen und schöpfen rechts wieder nach oben. Dies ist nur die Natur dieses Marktes, die ultra-flüssig ist (das ist nur Handel, Leute). Ich habe festgestellt (aber nicht 100), dass das Auftreten ist weniger häufig, wenn youre Handelsware oder Index-Futures aus der Tick-Charts (wo die Bars sind viel starrer, wenn Sie wissen, was ich meine). In allen Fällen muss ich nur den Ausbruch mit einer der oben genannten oder grundlegende Trend-Analyse auf einen noch kleineren Zeitrahmen zu überprüfen. So oder so, seine immer noch eine solide Funktion. Sein gespeichert mein Hintern mehr als ein paar Mal. Der gleitende Durchschnitt hat mir erlaubt, die Positionen für längere Zeit offen zu halten, die ich normalerweise früher mit anderen Systemen geschlossen hätte. Viel besser als ein fester Anschlag (habe ich gefunden). Ich ziele normalerweise auf 1.682 extention Preisziele mit meiner Hauptstrategie, aber wird die Dinge offen halten, wenn (1) der gleitende Durchschnitt Fortsetzung beweist und (2) verlassen die Position offen ist innerhalb meiner Grenzen riskreward. Um die Ergebnisse manuell zu überprüfen, können Sie einfach eine SMA der Höhen und Tiefen einrichten und die Anzahl manuell eingeben. Das ist, was Ive getan hat, so weit. Youll sehen, was ich meine in Bezug auf ihre Wirksamkeit über schleppende SLs (obwohl Sie sollten immer einige SL oder umgekehrte Reihenfolge an Ort und Stelle irgendwo). Wie bei der ANY-Anzeige, BEWAREN Sie den Spike-Eintrag: 0. Das ist, warum ich Ausbruchstrategien bevorzuge. Ein guter kleiner Trick, den ich verwende, ist, die volle Strecke über die 4 vorhergehenden Stäbe zu nehmen (höchstes hohes minus niedrigstes Tief). Wenn der aktuelle Balken größer ist als der gesamte Bereich, und Sie wollen einen Handel in Richtung der Spitze nehmen, achten Sie auf. Sie sind in der Regel für ein Retracement grundiert. Nicht immer der Fall, aber das hat mir viel gerettet. Ich weiß nicht. Nur einige Ideen, um zu verwirbeln. Aber ich liebe Fragen. Immer auf der Suche nach intelligenten Ideen. Jbfx: Ich las den Auszug auf TD MA, und es sagte zu beenden, wenn die TD MA verschwindet. So, wenn die Tendenz stallt, würden Sie herauskommen entsprechend dem TD MA. Ich finde auch, dass TD MA umarmt die Preise ein wenig zu nah an dem, was ich mag, es tatsächlich bringt Sie oft am Anfang der langen Trends, wenn es eine schnelle Rückverfolgung. Ich denke, TD MA muss wirklich mit den anderen TD-Sachen kombiniert werden oder sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht gut, weil es wirklich nur die guten Trending-Eingangssignale finden muss. Vielleicht sind deshalb meine Erkenntnisse schief. Die Ältesten halten, ich glaube, er hat über Safezone gesprochen. Aber es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn Sie es mit TD MA Eintrag Methode. Kranke liest oben auf den ältesten Haltestellen Dank für das Holen es zu meiner Aufmerksamkeit. Theres ein Auszug aus dem Buch über den Handel nackt: mit einigen Erwähnung der SL-Technik. Und ja, Sie haben Recht über die Löschung der TD Moving Average für einen Ausgang. Du bist in einem Bereich an diesem Punkt. In Bezug auf immer auf einem harten retrace mit ihm gestoppt, würden Sie wollen, dass es dann auf einem höheren Zeitrahmen Ich denke, es wird mehr ein Problem des angenommenen Risikos. Alternativ könnte man eine SL unter dem gleitenden Durchschnitt verfolgen, weil sie in vielen Fällen und vor allem auf diesem Markt unterhalb der Linie schliesst und wieder nach rechts geht. Als ein Beispiel, werfen Sie einen Blick auf Punkt B auf dem beigefügten. Eine schleppende SL unter dem gleitenden Durchschnitt verwaltet falsche Breakouts wie diese und bietet Schutz im Falle von bösen whipsaws, während Sie den Trend zu fahren und scoreos Pipos. Nur eine Idee. Jetzt werde ich die Bücher schlagen und etwas Ältes lesen. Du hast mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, ich kann etwas dynamischeres auf der Grundlage dieser verschiedenen Ideen. Ill lassen Sie Sie know. Easy Codierung für Händler. Wie Sie Ihren eigenen Indikator bauen Zurück in den frühen Tagen von thinkorswimreg, trafen Händler für mehr Charting-Tools wie technische Studien und Strategie-Tests. Ursprünglich schrieb das Entwicklungsteam diese einzelnen Werkzeuge in den Plattformen ziemlich komplexe Programmiersprache. Das war großartig für die Leistung, aber klumpig für einfachere Ideen wie subtrahieren Sie den 10-Tage gleitenden Durchschnitt aus dem 30-Tage gleitenden Durchschnitt. Heute können unsere Programmierer es noch machen. Aber warum nicht geben die Händler die Möglichkeit, es selbst tun, während die Schaffung ihrer eigenen benutzerdefinierten Diagramm-Daten mit einer einfachen Sprache Mit diesem Blitz einer Idee wurde thinkScript geboren. Nein, thinkScript ist kein Add-on, Plug-In oder etwas zum Download. Und am besten von allen, müssen Sie nicht ein Computer-Aussenseiter, es zu lernen. Das bedeutet, dass normale Händler wie Sie und ich genug über thinkScript lernen können, um unsere täglichen Aufgaben ein wenig einfacher zu machen. An der schließenden Glocke ist dieser Artikel für regelmäßige Leute. Nicht Programmierer. Lets Get Crackin thinkScript wird am häufigsten auf den Charts und MarketWatch-Registerkarten verwendet. Denken Sie an den Zugriff auf dieselbe Weise, wie Sie eine technische Studie hinzufügen, da der thinkScript-Editor, mit dem Sie den thinkScript-Code schreiben können, innerhalb der Diagrammstudien und der Quotes-Seite vorhanden ist. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Studien. 2. Wählen Sie im neuen Fenster, das sich öffnet, die Option Studien bearbeiten (Abbildung 1). 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der unteren linken Ecke. Das öffnet sich ein thinkScript-Editor mit einem Standard-thinkScript codeplot Daten dicht in seinem Inneren. Sie können diesen Code löschen und Ihre Eingabe in diesem Feld eingeben. Abbildung 1: thinkScript Editor in thinkorswm Charts. Nur zu illustrativen Zwecken. Beachten Sie das Menü der thinkScript-Befehle und - Funktionen auf der rechten Seite des Editorfensters. Thats eine thinkScript Bibliothek mit schnellen Definitionen von jeder der Funktionen. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte MarketWatch auf Zitate im oberen Menü. 2. Klicken Sie auf der Seite Anführungszeichen auf den kleinen Punkt in der oberen linken Ecke neben dem Wort Symbol. 3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Anpassen. 4. Blättern Sie durch die Liste der verfügbaren Elemente und klicken Sie auf eine der nummerierten benutzerdefinierten Spalten. 5. Doppelklicken Sie, um das gleiche thinkScript Editorfenster zu öffnen, das auf Diagrammen ist (Abbildung 1). 6. Wenn Sie fertig sind, Ihren thinkScript-Code zu schreiben, klicken Sie auf Apply (Übernehmen), um es auf einem Diagramm anzuzeigen, oder sehen Sie es als Spalte auf der Quotes-Seite. Wie ich schon erwähnt, können Sie script so ziemlich alles, was Sie wollen, dass nicht in der Plattform (innerhalb der Vernunft, natürlich). Um loszulegen, schauen Sie sich ein paar coole Beispiele, die Sie vielleicht ausprobieren möchten. ABBILDUNG 2: Sobald Sie Ihr persönliches Kennzeichen in thinkorswim scripted haben, können Sie es in den Diagrammen sehen. Das Diagramm oben ist vom Skript in Abbildung 1. Nur zu illustrativen Zwecken. 1. Technische Indikator: Moving-Average Crossover Vor allem wurde thinkScript für die technische Analyse entwickelt. Dies ist der Code für eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung, die in 1 gezeigt ist, wo Sie 10-Tage - und 30-Tage-Einfachbewegungsdurchschnitte in einem Diagramm sehen können. Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten für Charts-Scripts und geben Sie Folgendes ein: Huh Lets back up and clarify terms. Def Definiert etwas in thinkScript. Es sagt, definieren diese Sache namens tenday als Verweis auf die Studie simplemovingavg, die 10 Tage Daten verwendet. Def definiert auch Thirtyday als ein einfach gleitender Durchschnitt, der 30 Tage Daten verwendet. Reference Ein Befehl von sorts, der Studien in Ihren bereits in thinkScript geschriebenen Code zieht. Wie Sie wissen, haben Entwickler bereits Hunderte von Studien erstellt. Sparen Sie sich Zeit und verwenden Sie Referenz, wann immer Sie können. Hier zieht thinkScript eine Studie namens simplemovingavg. Sie finden simplemovingavg in der Studienliste auf thinkorswim Charts. Sobald Sie eine Studie finden, verweisen Sie sie in Ihrem Code. In diesem gleitenden Durchschnitt Crossover-Code, sagt die Tenday die simplemovingavg Studie, Länge 10 zu verwenden. Das bedeutet, verwenden 10 Tage Preise in der gleitenden durchschnittlichen Berechnung. Die Länge 30 sagt dem dreistündigen, einfach gleitenden Durchschnitt, 30 Tage Preisdaten zu verwenden. Plot Sobald Sie die Dinge für Ihr Diagramm definiert haben, zeigen Sie sie mit dem Befehl plot an. In diesem gleitenden Durchschnitt Crossover, wurden Plotten zwei Zeilen 10-Tage-gleitenden Durchschnitt und einem 30 Tage gleitenden Durchschnitt. Also, gut brauchen, um zwei Grundstücke zu schaffen und nennen sie verschiedene Dinge. Ich habe gerade Plot data1 und Plot data2, und sagte ihnen, um anzuzeigen, was wir gerade definiert. Plot data1 tenday bedeutet, dass der Plot-Befehl dieses Ding namens data1 zeigt, das wir oben als tenday definiert haben. Plot data2 thirtyday tut das gleiche für den 30-Tage einfach gleitenden Durchschnitt. By the way, am Ende jeder Zeile von thinkScript Code youll beachten Sie ein Semikolon (). Das sagt thinkScript, dass dieser Befehlssatz vorbei ist. Außerdem könnte ein ausgebildeter Programmierer einen thinkScript-Code für Farben und alle möglichen anderen Dinge auf einem gleitenden durchschnittlichen Crossover schreiben. Dont worry über das für jetzt. Erfahren Sie genau genug thinkScript, um Ihnen den Start. Youll gehen bonkers versuchen, es alle auf einmal herauszufinden. 2. Benutzerdefinierte Volatilität: IV Percentile Wenn Sie Optionen-Daten, die derzeit nicht als Plattform-Feature vorhanden sind, wollen, warum es nicht selbst erstellen Ein weiterer praktischer Trick von thinkScript ermöglicht die Market-Watch-Registerkarte eine Metrik für eine Bestandsliste auf einer Quotes-Seite anzuzeigen. Möglicherweise sind Sie bereits mit dem Current IV Percentile in den Handelsseiten vertraut. Diese Zahl zeigt die derzeitige allgemeine implizite Volatilität von Aktienoptionen im Vergleich zu den vergangenen Jahren im oberen und unteren Bereich. Aber was ist, wenn Sie das IV-Perzentil für einen anderen Zeitrahmen sehen möchten, sagen wir, 3 Monate (siehe Abbildung 3.) ABBILDUNG 3: CUSTOM VOL PERCENTILE Dont wünschen Sie 12 Monate Volatilität Schreiben Sie ein Skript, um drei zu erhalten. Nur zu illustrativen Zwecken. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quotes-Skripts zu erstellen: Geben Sie Folgendes ein: Dieser thinkScript-Code definiert vier thingsivol, lowvol, highvol und currentvol und basiert diese auf dem Wert der Impvolatilität. Impvolatility ist eine Studie, die Ihnen die Plattformen Vol Index-Nummer, die eine Aktie Optionen insgesamt implizite Volatilität ist. Wenn IsNaN Null zurückgibt, wenn der Vol Index für ein Symbol nicht verfügbar ist. Die niedrigste und höchste sind Befehle, die thinkScript zu den niedrigsten oder höchsten ivol in den letzten 60 Tagen zu bestellen. Der Plot-Befehl zeigt die Ergebnisse einer Formel unter Verwendung der definierten Dinge an. Sie können 60 zu einer beliebigen Zahl ändern, für die Sie den Bereich sehen möchten. Denken Sie daran, dass jeder Monat ungefähr 20 Handelstage hat, also sind 60 Handelstage ungefähr drei Monate. Wenn Sie eine jährliche Zahl anzeigen möchten, verwenden Sie 262, die etwa ein Jahr Handelstage ist. Um dies in eine Watch List zu übernehmen, führen Sie die folgenden Schritte auf der Registerkarte Market Watch aus: 1. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Quotes. 2. Klicken Sie auf den Punkt links neben dem Symbol Symbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte Anführungszeichen. 3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Anpassen. 4. Wenn das Dialogfeld Anführungszeichen anpassen angezeigt wird, klicken Sie auf eine der benutzerdefinierten Auswahlmöglichkeiten in der Liste der verfügbaren Elemente. Das öffnet das Custom Quote Formula-Feld, wo Sie auf die ThinkScript Editor-Registerkarte klicken und in den Code schreiben können. Vergessen Sie nicht, Ihren thinkScript-Code zu benennen, damit Sie ihn Ihrer Angebotsliste hinzufügen können. ThinkScript wird auch auf thinkorswim-Diagrammen als technische Analyse-Back-Testing-Tool verwendet. Mit diesem Feature können Sie die potenziellen Gewinne und Verluste für hypothetische Trades auf technische Signale erzeugt. Denken Sie daran, dies schließt nicht die Provisionskosten, die sich auf Ihre wahre PL. ABBILDUNG 4: BACKTEST MIT THINKSCRIPT. Sie können Ihre Indikatoren zu einem Strategie-Backtest machen. Mit dem Skript für die 10- und 30-Tage-Bewegungsdurchschnitte in den Abbildungen 1 und 2 können Sie beispielsweise skizzieren, wie oft sie über einen bestimmten Zeitraum übergehen. Nur zu illustrativen Zwecken. Siehe Abbildung 4. Lets Überprüfung Strategie Ergebnisse, die lange (Kauf einer Aktie oder Option), wenn ein 10-Tage-gleitenden Durchschnitt kreuzt über dem 30-Tage gleitenden Durchschnitt und kurz (Verkauf einer Aktie oder Option), wenn ein 30-Tage in Bewegung Durchschnittliche Kreuze über einem 10 Tage gleitenden Durchschnitt. Dazu müssen wir zwei Skripte schreiben und diese trennen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die beiden zu kombinieren und dieses Backtesting-Skript zu einem Diagramm hinzuzufügen: 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Diagramm, wählen Sie Studien und anschließend Bearbeiten. 2. Klicken Sie diesmal in der oberen linken Ecke auf die Registerkarte Strategien. 3. Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf Neu. Wenn der ThinkScript Editor geöffnet wird, geben Sie den Code unter thinkScript 1 oben ein. 4. Geben Sie ihm einen einfachen Namen wie MovingAvgBuy. 5. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke auf OK, um den thinkScript-Editor zu schließen. 6. Klicken Sie erneut auf Neu. 7. Geben Sie einen Namen wie MovingAvgSell ein. 9. Suchen Sie nach den thinkScripts, die Sie gerade in der Liste Strategien erstellt haben. Doppelklicken Sie, um sie im Fenster Addierte Studien und Strategien zu sehen. Beachten Sie auf dem Diagramm in Abbildung 4, youll sehen buy-and-sell Signale. Um Profit zu sehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Charts. Wählen Sie dann Bericht anzeigen aus dem Dropdown-Menü. Der thinkScript-Code erfolgt über den AddOrder-Befehl. Dieser Code gibt BuyAuto an, wenn der sma10 größer als sma30 ist und SellAuto, wenn sma10 kleiner als sma30 ist. Zusammen schaffen sie die Charts hypothetische kauft und verkauft. ThinkScript verfügt außerdem über Befehle zum Öffnen und Schließen von Kauf - und Verkaufsaufträgen, sodass Sie spezielle Testszenarien erstellen können. Die tickColor, arrowColor und GetColor sind Befehle, die thinkScript verwendet, um Farben zum Kauf und Verkauf von Signalen hinzuzufügen. Die Zahlen 5 und 6 beziehen sich jeweils auf Rot und Grün. Bonus Script: Script Alerts Being in den Märkten gebunden bedeutet nicht, an Ihren Computer gebunden. Wenn Sie unterwegs sind und keine Zeit haben, die SPUs auf TD Ameritrades mobile Trading-Apps zu sehen, können Sie mit der Alert-Funktionalität auf der thinkorswim-Plattform benutzerdefinierte technische Indikatoren schreiben und Nachrichten an Ihr Telefon oder Mobilgerät senden, wenn der Indikator eine bestimmte erreicht Ebene oder Wert. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Market Watch auf das Unterregister Alerts. 2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche Study Alert. 3.Wenn das Feld "Study Alerts" geöffnet wird, klicken Sie auf den ThinkScript Editor. 4. Youll präsentiert werden mit SimpleMovingAvg (), um Ihnen den Start. Löschen Sie das, wenn Sie nicht über einen gleitenden Durchschnitt benachrichtigt werden möchten. Aber als Beispiel ist dies der Code, den Sie schreiben würden, um benachrichtigt zu werden, wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 10-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Es gibt andere Steuerelemente im Feld "Studienalarm", wie die Aggregationsperiode oben, mit der Sie Intraday-, tägliche, wöchentliche oder monatliche Daten auswählen können. Es gibt auch das Trigger-Dropdown-Menü, das Sie auffordert, wenn der Wert Ihrer thinkScript-Studie bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Alert erstellen in der unteren rechten, und Sie sind fast fertig. So stellen Sie sicher, dass Sie Nachrichten mit ausgelösten Alarmen erhalten: 1. Klicken Sie auf Anwendungseinstellungen in der oberen rechten Ecke der Plattform. 2. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Benachrichtigungen. 3. Wählen Sie in der Liste Benachrichtigen über die Option Alarm ausgelöst aus. 4. Überprüfen Sie eine Benachrichtigungsmethode unter Alert-Einstellungen wie E-Mail oder SMS. Sie benötigen eine bestätigte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für SMS, um Alert-Benachrichtigungen einzurichten, die Sie am oberen Rand des Unterregisters Notifications ausführen. Hier hast du es. Verwenden Sie thinkScripts für Alerts, und Sie müssen nie wieder ein Trading-Signal wieder verpassen Okay, könnten wir nicht helfen, aber ein wenig geeky auf, dass letzte Skript, aber weve nur zerkratzt die Oberfläche, was thinkScript tun kann. Wenn Sie eine Idee für Ihre eigene proprietäre Studie haben oder wollen, um eine bestehende zu optimieren, ist thinkScript über die bequemste und effizienteste Weise, es zu tun. Und Sie haben einfach Spaß haben, es zu tun. Lernen Sie thinkScript kennen Wenn Sie hängen bleiben oder einfach nur das thinkScript ausprobieren möchten, gibt es ein paar Orte zu gehen. 2. Hören Sie David Mr. Script Kier in der thinkScript Lounge. Melden Sie sich bei thinkorswim von TD Ameritrade an. Klicken Sie auf die Registerkarte Chat, dann thinkScript Lounge. Innerhalb dieser Ausgabe: Backtesting ist die Auswertung einer bestimmten Handelsstrategie unter Verwendung historischer Daten. Die Ergebnisse sind hypothetisch, sie nicht tatsächlich auftreten, und sie dürfen nicht berücksichtigen alle Transaktionsgebühren oder Steuern, die Sie in einer tatsächlichen Transaktion entstehen würde. Und so wie die bisherige Performance eines Wertpapiers keine künftigen Ergebnisse garantiert, kann die bisherige Performance einer Strategie nicht garantieren, dass die Strategie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Die Ergebnisse könnten erheblich variieren und es könnten Verluste auftreten. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführung verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionshandel nach TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für jegliche Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade.